5�0�6结果指每一事件的发生将会产生的结果Y</p>

如获得收益或损失</p>

�0�5</p>

6�0�6决策者的价值观如决策者对货币额或不同</p>

风险程度的主观价值观念。</p>

确定型的决策是指不包含有随机因素的决策问题</p>

每一个决策都会得到一个唯一的事先可知的结果</p>

从决策论的观点来看Y前几章讨论的规划论都是</p>

确定型的决策问题。</p>

不确定型的决策是指决策者对环境情况一无所知Y这</p>

时决策者根据自己的主观倾向进行决策Y由决策者的</p>

主观态度的不同Y基本可分为以下五种决策准则X</p>

�8�5 悲观主义决策准则</p>

�8�5 乐观主义决策准则</p>

�8�5 折中主义准则</p>

�8�5 等可能性准则</p>

�8�5 最小机会损失决策准则。</p>

某工厂是按批生产某产品并按批销售Y每件成本</p>

30元Y批发价每件35元Y若每月生产的产品当月销</p>

售不完Y每件损失1元Y每投产一批是10件Y最大月</p>

生产能力40件Y决策者可选择的生产方案为0Y10Y</p>

20Y30Y40五种Y假设决策者对产品需求一无所知Y</p>

试问决策者如何选择\。</p>

又称保守主义决策准则当决策者面临着各事件发生的概率不</p>

清时Y决策者考虑可能由于决策错误而造成重大经济损失Y又由</p>

于自己的经济实力比较脆弱Y他在处理问题时较谨慎</p>

决策者分析各种最坏的可能结果Y从中选择最好者Y以它对应</p>

的策略为决策策略Y用符号表示就是max min决策准则</p>

1悲观主义�0�5max min�0�6决策准则</p>

�8�7决策者首先确定收益矩阵中每一行的最小值�0�5即 �0�6</p>

,将</p>

它们</p>

列于表的最右列Y再从此列的数值中选出最大者Y以它对应的策</p>

略为决策者应选的决策策略。</p>

�8�7持乐观主义�0�5max max�0�6 决策准则的决策者对待风</p>

险的态度与悲观主义者不同Y当他面临着情况不明的</p>

决策问题时Y他绝不放弃任何一个可获得最好结果的</p>

机会Y以争取好中之好的乐观态度来选择他的决策策</p>

略Y这种类型的决策者带有很大的冒险性Y用符号表</p>

示就是max max决策准则。</p>

当用悲观主义决策准则或乐观主义决则准则来处理问</p>

题时Y有的决策者认为这样太极端了Y于是Hurwicz (</p>

赫维茨) 提出把这两种决策准则给予综和</p>

即对于策略iY考虑其可能得到的最大收益值与最小</p>

收益值Y然后求其加权平均值Y其计算公式为X。</p>

Laplace提出的他认为X当一人面临着某事件集合Y</p>

在没有什么确切理由来说明这一事件比那一事件有</p>

更多发生机会时Y只能认为各事件发生的机会是均</p>

等的即每一事件发生的概率都是1/事件数</p>

决策者计算各策略的收益期望值Y然后在所有这些</p>

期望值中选择最大者Y以它对应的策略为决策者应</p>

选的决策策略。</p>

最小机会损失决策准则又称最小遗憾值�0�5后悔值�0�6决策准则或</p>

Savage决策准则�0�5该准则是由经济学家Savage提出来的�0�6</p>

首先将收益矩阵中各元素�0�5收益值�0�6变换为相应的机会损失值</p>

�0�5遗憾值Y后悔值�0�6Y并找出各个策略的最大机会损失值Y然</p>

后进行比较Y选择最大机会损失值最小的策略作为最优策略。</p>

风险决策是指决策者对客观情况不甚了解Y</p>

但是通过调查过去经验或者主观估计获得</p>

发生各种事件的概率Y一般采用期望值作为</p>

决策准则</p>

�8�5最大期望收益决策准则</p>

�8�5最小期望机会损失决策准则。</p>

假设决策者耗费一定费用进行调研Y获得有关各个事</p>

件发生的完全可靠准确的信息Y即这种信息预报某</p>

事件发生Y则实际中必定会发生某事件Y这种信息称</p>

为全情报�0�5完美信息�0�6Y这时所得的期望收益称为全</p>

情报的期望收益(EPPI)Y这收益应该不小于不补充信</p>

息时最优决策方案的期望收益(EMV*</p>

)Y即。</p>

某轻工企业利用剩余生产能力生产一种季节性新产品Y</p>

自产自销产品成本每盒50元Y售价每盒80元如果当日未</p>

售出将半价�0�5</p>

40元�0�6出售现估计出该产品今年的市场需求</p>

量及它们出现的概率如下表所示X。</p>

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